逐分鐘回測報告（指定股票代號 + 自動跑 + 上傳 gist）

一鍵跑完整的逐分鐘回測報告流程（全部分鐘版），可指定一或多個股票代號：

1. 滑動窗格穩健性分析（analysis/sliding_window.py，逐分鐘 + 全核心）→ 產 window_min_*.csv
2. 單一合併報表（analysis/window_top10.py）：頂部=各策略平均 ROI 分析、中段=每窗前十名、底部=滑動窗格彙總
3. 上傳全新 gist（用 ~/.hermes/.env 的 GITHUB_TOKEN，需 gist scope）

怎麼執行

專案在 /home/chihmin/backtest-strategies/。用 --tickers 指定股票代號：

cd /home/chihmin/backtest-strategies
python3 report/run_report.py --tickers 0050            # 單一代號
python3 report/run_report.py --tickers 0050 2330 00631L # 多個代號（每個一份報表，同一 gist）

不帶 --tickers 時預設 0050。每次都建全新 secret gist，印出連結。

⚠️ 指定的代號若還沒有資料，要先抓

報表只讀 data/{代號}_minprice_*.csv。若使用者指定的代號還沒抓過（runner 會報 「找不到 {代號} 的分鐘價資料」），先抓再跑：

/home/chihmin/sj-trading/.venv/bin/python datafetch/get_minute_price.py <代號> 2020-01-01 2026-05-31

抓完務必檢查分割（掃單日跳動 >15%，或查 FinMind TaiwanStockSplitPrice）：若該代號有分割， 要在 core/backtest_minute.py 的 SPLITS 登記 {代號: [(日期, 倍數)]}，否則分割會被當成真實暴跌 （例：00631L 22:1 未登記時 AllIn 全期複利會錯成 -80%）。登記後再跑 run_report。

台指期貨（TXF）

台指期也可用同樣流程抓分鐘 K 並跑回測。代號用 TXF。

# 抓台指期分鐘 K（需 shioaji venv）
/home/chihmin/sj-trading/.venv/bin/python datafetch/get_minute_price.py TXF 2020-01-01 2026-05-31

抓完產出 data/TXF_minprice_YYYY-MM-DD_YYYY-MM-DD.csv，跑回測時用 --tickers TXF 即可。

⚠️ 台指期抓資料的程式碼已存在於 datafetch/get_minute_price.py，但此 Skill 不硬編碼任何 API key。執行前請確認環境變數或 ~/.hermes/.env 內有 Shioaji 金鑰（SIMULATION_API_KEY / SIMULATION_SECRET_KEY 或正式 API_KEY / SECRET_KEY）。若金鑰遺失或過期，需手動補充後再執行。

變化用法

python3 report/run_report.py                       # 預設：跑 0050 + 建「全新」gist
python3 report/run_report.py --tickers 0050 2330   # 多個標的！每個一份報表，全放同一個 gist
python3 report/run_report.py --start 2020-01-01 --end 2023-12-31   # 限定時間區間
python3 report/run_report.py --window 6 --step 2                    # 窗格6個月、每次滑2個月（預設 3/1）
python3 report/run_report.py --no-upload           # 只跑分析、產 markdown，不上傳
python3 report/run_report.py --update              # 更新既有預設 gist，而非建新的
python3 report/run_report.py --gist-id XXXX        # 更新指定 gist

多標的：--tickers 可給一或多個代碼（如 0050 2330），每個標的輸出一份 {ticker}_backtest_report_MINUTE.md，全部上傳到同一個 gist。前提是該標的的分鐘資料已存在 （data/{ticker}_minprice_*.csv）；沒有的話 runner 會報錯並提示用 datafetch/get_minute_price.py 先抓。 標的若有分割，需在 core/backtest_minute.py 的 SPLITS 登記表加上 {ticker: [(日期, 倍數)]}。

個股策略買賣明細（使用者要「明細 / 買賣紀錄 / 某策略進出」時）

不是跑整份報告，而是列出單一策略的逐筆買賣：

cd /home/chihmin/backtest-strategies
python3 engine/intraday.py --trades "<策略名>"                 # 全期間
python3 engine/intraday.py --trades "<策略名>" --last 1y       # 限定區間（也接受 --start/--end）
python3 engine/intraday.py --trades "<策略名>" --fills         # 逐筆攤開每一次成交

• 一定要先問使用者要哪個策略（名稱含空白要加引號，如 "MA 20/120"）。不確定有哪些 → 先 python3 engine/intraday.py --list 列出 29 種給他挑。找不到策略時 runner 會印可用清單、不會 crash。
• 輸出＝回合交易表（進場/出場/損益/持有天）+ 未平倉部位 + 摘要（勝率/平均持有/已實現損益）。
• --start/--end/--last 會把回測切到該區間、用 100 萬重新起跑（與整個沙盒一致）。
• 這條路只跑單一策略、不產 gist；回給使用者時直接貼表格即可（Discord 用 reply）。

執行後要回報的內容

跑完後，把以下重點回報給使用者（若來自 Discord，用 reply 工具）：

• gist 連結（輸出最後一行的 https://gist.github.com/...）
• 滑動窗格前 3~5 名策略（從步驟 1 的終端輸出擷取）
• 是否有異常（任何步驟 exit code 非 0，runner 會直接中止並印出失敗的指令）

注意事項

• 全程逐分鐘：日線引擎已移除，三個分析工具一律逐分鐘。
• 資料需就緒：依賴 data/{代號}_minprice_*.csv（0050 約 40 萬列分鐘 K，TXF 約 79 萬列）。若檔案不存在，要先用 datafetch/get_minute_price.py（需 shioaji venv）重抓。
• 金鑰：GITHUB_TOKEN 從 ~/.hermes/.env 讀，只需 gist 權限。不要把任何 API key（Shioaji、FinMind 等）寫進此 Skill 檔或輸出到終端。抓資料的金鑰由 datafetch/get_minute_price.py 從環境變數讀取，本 Skill 不觸及金鑰管理。
• 金鑰：GITHUB_TOKEN 從 ~/.hermes/.env 讀，只需 gist 權限。不要把 token 印到終端或對外傳。
• 耗時：滑動窗格逐分鐘約 1 秒（全核心）、其餘各約數秒，整體很快。
• gist 預設是 secret（非公開，但有連結的人看得到）。